双均线策略是简单移动平均线策略的强化版。移动平均线的目的是过滤时间序列中的高频扰动，保持有用的低频趋势。它以滞后的成本获得了平稳性。例如，在一轮牛市之后，只有当价格大幅下跌时，它才会反映在移动平均线上，而对投资者来说，它大大增加了交易成本。如果采用双均线策略，无疑是解决简单移动平均线滞后弱点的有效途径，同时考虑长周期趋势，兼顾敏感的小周期趋势。
双均线战略源代码：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/153
昨天的高点，昨天的低点，昨天的收盘价，今天的开盘价，可以被称为菲阿里的四个价格。它是日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破性交易参考系统。此外，由于菲阿里的主观心理交易模式，它还决定了它在实际交易中大量结合和使用阻力溢出线，即阻力线和支撑线。
主要特点:日内交易策略，收盘平仓；菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；上轨=昨日高点；下轨=昨日低点；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌破下轨时，卖出开仓。
菲阿里四价策略源代码：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/426
BOLL美国股市分析师约翰指数·布林根据统计学中的标准差原理设计了一个非常简单实用的技术分析指标。一般而言，股价的运动总是围绕某一价值中枢（如均线、成本线等）在一定的范围内变动，布林线指标正是在上述条件的基础上，引进了“股价通道”的概念，其认为股价通道的宽窄随着股价波动幅度的大小而变化，而且股价通道又具有变异性，它会随着股价的变化而自动调整。由于之前的交易策略大多是选股或趋势跟踪的选择，我们根据这一指标设计了平均回报的交易策略。
平均布林线回归策略源代码：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/428
网格交易是利用市场冲击市场获利的主动交易策略。其本质是利用投资目标在冲击市场中的价格在网格范围内的反复运动来增加头寸和减少头寸，以最大化投资回报。一般来说，它是基于建立不同的数量.不同尺寸的网格在突破网格时建仓，回归网格时减仓，力求捕捉价格波动变化趋势，达到盈利目的。
网格交易策略源代码：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/104
跨期套利是在同一期货品种的不同月份建立相同数量和相反方向的交易头寸，最终以对冲或交付方式结束交易并获得收入的方式。最简单的跨期套利是购买近期期货品种，销售长期期货品种。
跨期套利策略源代码：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/107
跨品种套利是指利用两种不同但相关商品之间的合同价格差异进行套利交易，即购买某一交付月份的某一商品合同，同时出售另一份相同交付月份和相关商品合同，以便在有利时机对冲和平仓利润。
跨品种套利的主导思想是寻找两种或两种以上不同但具有一定相关性的商品之间的相对稳定关系（差异、比例或其他），并在脱离正常轨道时采取相关的反向操作以获得利润。根据套利商品之间的关系，跨品种套利可分为两类：相关商品套利和产业链跨品种套利。
跨品种套利策略源代码：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/106
海龟交易规则属于趋势交易。首先，建立唐奇安渠道（以下具体解释），即确定上下突破线。如果价格突破在线，则做更多。如果价格突破离线，则平仓或做空。
海龟交易策略源代码：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/110
Dual Thrust由趋势跟踪系统组成的趋势跟踪系统Michael Chalek发展于20世纪80年代Future Thruth杂志被评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust该系统具有使用简单、应用广泛的特点，思维简单，参数少。通过不同的参数、利润止损和头寸管理，可以为投资者带来长期稳定的回报，广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源和股指期货市场。
Dual Thrust策略源码：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/424
R-Breaker这是一种短期的日内交易策略，在市场上已经存活了20年，特别是当指数波动较大时，根据S&P到2011年底，R-Break由于进入榜单的交易系统业绩不稳定，尤其是一年的业绩榜单，也多次排名前十，经常发生变化，因此，该模型的稳定性和一致性实际上比短期排名更关键。该杂志提供了十大长期一致性最好的交易模型，包括 R-Breaker 在其他模型中，它们的表现并不一定总是排在前十名，但从长远来看，它们的一致性。
R-Breaker策略源码：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/425
做市商的主要利润来自于双向报价的买卖价差。因而，做市商需要计算期权的理论价格，在大量买入和卖出交易中，逐渐积累每笔交易价格和理论价格的差价，并根据持仓头寸特征，动态调整价差。由于做市商以被动成交为主，因而在一些对手方持续大量单边交易的情况下，做市商可能面临损失。
做市商交易策略源代码：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/109
投资者在市场交易中面临系统性风险(即贝塔或Beta、β非系统性风险(即阿尔法或Alpha、α风险)，通过测量和分离系统性风险，获得超额绝对回报(即阿尔法回报)的战略组合，即阿尔法战略。
alpha对冲策略源代码：https://www.myquant.cn/docs/python_
【本文由刘毅整理出版，仅作为项目开发需求的参考！有问题的私作者铭籽】