点击上方“”，选择加""或“”
重磅干货，第一时间送达 本文转自|3D视觉工坊
卡尔曼滤波算法广泛应用于控制领域。在发动机燃油喷射控制中，扩展卡尔曼滤波理论可用于研究瞬态条件下发动机循环进气量的最佳估计算法。在雷达中，人们对跟踪目标感兴趣，但目标位置、速度和加速度的测量值往往随时都有噪音。利用目标的动态信息，卡尔曼滤波器试图消除噪声的影响，并对目标位置进行良好的估计。
为了更好地应用卡尔曼滤波算法在未来的工程实践中，今天小边带领您了解卡尔曼滤波算法的理论及其在自动驾驶多传感器集成算法中的应用。
您可以在任何包含不确定信息的动态系统中使用卡尔曼滤波器，并对系统的下一个方向做出基本的预测。即使伴随着各种干扰，卡尔曼滤波器也总出真实情况。
在不断变化的系统中使用卡尔曼滤波器是非常理想的。它具有占用内存小的优点（除个状态外，无需保留其他历史数据），速度非常快，适用于实时问题和嵌入式系统。
在Google大多数关于实现卡尔曼滤波器的数学公式看起来有点模糊，情况有点糟糕。事实上，如果你以正确的方式看待它，卡尔曼滤波器非常简单和容易理解，下面我将用漂亮的图片和颜色清楚地解释它，你只需要了解一些基本的概率和矩阵知识。
以玩具为例:你开发了一个可以在树林里跑来跑去的小机器人，需要知道它的确切位置才能导航。
我们可以说机器人有一态： ，表示位置和速度：
请注意，这种状态只是一堆关于系统基本属性的数字，它可以是任何其他东西。在这个例子中，它是位置和速度，它也可以是容器中液体的总量，汽车发动机的温度，触摸板上用户手指的位置坐标，或任何你需要跟踪的信号。
有这个机器人GPS，精度在10米左右，还不错，但是需要把自己的位置准确到10米以内。森林里有许多沟壑和悬崖。如果机器人走错了一步，它可能会掉下悬崖，所以只有GPS是不够的。
也许我们知道一些关于机器人如何移动的信息：例如，机器人知道发送给电机的指令，是否向一个方向移动，没有人干预。在下一种状态下，机器人很可能朝同一个方向移动。当然，机器人对自己的运动一无所知：它可能受到风的影响，轮子的方向稍微偏离，或者在不平的地面上翻倒。因此，轮子的长度不能准确地表示机器人的实际行走距离，预测也不是很完美。
GPS 传感器告诉我们一些状态信息，我们的预测告诉我们机器人将如何移动，但它们只是间接的，并伴随着一些不确定性和不准确性。但是，如果我们使用所有可用的信息，我们能得到比根据自己估计的任何更好的结果吗？当然，答案是YES，这就是卡尔曼滤波器的用途。
让我们继续解释一个简单的例子，只有位置和速度。
我们不知道实际的位置和速度，它们之间有很多正确的组合，但有些比其他部分更有可能：
卡尔曼滤波假设两个变量(位置和速度，在这个例子中)是随机的，并服从高斯分布。每个变量都有一个平均值μ，不确定性表示随机分布的中心(最有可能的状态)和方差。
在上图中，位置与速度无关，这意味着另一个变量的可能值不能由一个变量状态推测。以下例子更有趣：位置与速度有关，观察特定位置的可能性取决于当前速度：
例如，我们根据旧位置估计新位置是可能的。如果速度太高，我们可能已经移动了很长时间。若移动缓慢，则距离不远。跟踪这种关系是非常重要的，因为它带给我们更多的信息：其中一个测量值告诉了我们其它变量可能的值，这就是卡尔曼滤波的目的，尽可能地在包含不确定性的测量数据中提取更多信息！：
简而言之，矩阵中的每一个元素，表示第 i 个和第 j 状态变量之间的相关性。(你可能已经猜到协方差矩阵是对称矩阵，这意味着可以随意交换 i 和 j）。协方差矩阵通常用来表示，其中的元素则表示为
我们根据高斯分布建立状态变量，所以在任何时候 k 需要两个信息：最佳估计
(即均值，常用于其他地方 μ 表示)，协方差矩阵。
（当然，我们只使用位置和速度，事实上，这种状态可以包含多个变量，代表任何你想要表达的信息）。接下来，我们需要根据当前的状态（k-1 时刻）来预测下一状态（k 时刻)。记住，我们不知道下一个状态的所有预测中哪一个是真实的，但我们不在乎预测函数。它预测所有可能性，并给出新的高斯分布。
这个预测过程可以用矩阵来表示：
它将我们原始估计中的每一点移动到一个新的预测位置。如果原始估计是正确的，新的预测位置是系统下一步将移动到的位置。那么，我们如何用矩阵来预测下一刻的位置和速度呢？以下是一个基本的运动公式：
现在，我们有一个预测矩阵来表示下一个状态，但我们仍然不知道如何更新协议差矩阵。如果我们乘以矩阵，我们需要引入另一个公式 A，它的协方差矩阵系统将如何变化？这很简单下公式：
结合方程(4)和(3)得到：
我们没有捕捉到所有的信息，外部因素可能会控制系统，导致一些与系统本身状态无关的变化。
以火车的运动状态模型为例，火车司机可以操纵油门加速火车。同样，在我们机器人的例子中，导航软件可能会发出转向或停止轮子的指令。如果我们知道这些额外的信息，我们可以用一个向量来表示，并将其添加到我们的预测方程中进行修正。
假设由于油门的设置或控制命令，我们知道根据基本的运动学方程了解预期的加速度：
以矩阵的形式表示：
称为控制矩阵，称为控制向量(这部分可以忽略没有外部控制的简单系统)。让我们再想想。如果我们的预测不是100%准确，我们该怎么办？
如果这些状态量是基于系统自身的属性或者已知的外部控制作用来变化的，则不会出现什么问题。
但是，如果有未知的干扰呢？例如，如果我们跟踪四旋翼飞机，它可能会受到风的干扰。如果我们跟踪轮式机器人，轮子可能会打滑，或者路上的小斜坡会减速。这样，我们就不能继续跟踪这些状态。如果我们不考虑这些外部干扰，我们的预测就会有偏差。
在每次预测之后，我们可以添加一些新的不确定性来建立与外部（即我们没有跟踪的干扰）之间的不确定性模型：
在最初估计的每个状态变量更新到一个新的状态后，它仍然服从高斯分布。我们可以说，每个状态变量都移动到一个服从高斯分布的新区域，协议的差异是。换句话说，我们把这些未被跟踪的干扰视为协方差的噪声。
产生了具有不同协方差（但是具有相同的均值）的新的高斯分布。
我们通过简单地添加得到的扩展的协方差，下面给出预测步骤的完整表达式：
由上式可知，新的最优估计是根据上一个最优估计预测的道德，并加上已知外部控制量的修正。
而新的不确定性由上一不确定性预测得到，并加上外部环境的干扰。
好了，我们对系统可能的动向有了一个模糊的估计，用和来表示。如果结合传感器的数据会怎样呢？
我们可能会有多个传感器来测量系统当前的状态，哪个传感器具体测量的是哪个状态变量并不重要，也许一个是测量位置，一个是测量速度，每个传感器间接地告诉了我们一些状态信息。
注意，传感器读取的数据的单位和尺度有可能与我们要跟踪的状态额单位和尺度不一样，我们用矩阵来表示传感器的数据。
我们可以计算出传感器读数的分布，用之前的表示方法如下式所示：
卡尔曼滤波的一大优点就是能处理传感器噪声，换句话说，我们的传感器或多或少都有点不可靠，并且原始估计中的每个状态可以和一定范围内的传感器读数对应起来。
从测量到的传感器数据中，我们大致能猜到系统当前处于什么状态。但是由于存在不确定性，某些状态可能比我们得到的读数更接近真实状态。
我们将这种不确定性（例如：传感器噪声）用协方差表示，该分布的均值就是我们读取到的传感器数据，称之为：传感器噪
现在我们有了两个高斯分布，一个是在预测值附近，一个是在传感器读数附近。
我们必须在预测值（粉红色）和传感器测量值（绿色）之间找到最优解。
那么，我们最有可能的状态是什么呢？对于任何可能的度数有两种情况：（1）传感器的测量值；（2）由前一状态得到的预测值。如果我们想知道这两种情况都可能发生的概率，将这两个高斯分布相乘就可以了。
剩下的就是重叠部分了，这个重叠部分的均值就是两个估计最可能的值，也就是给定的所有信息中的最优估计。
瞧！这个重叠的区域看起来像另一个高斯分布。
如你所见，把两个具有不同均值和方差的高斯分布相乘，你会得到一个新的具有独立均值和方差的高斯分布！下面用公式讲解。
先以一维高斯分布来分析比较简单点，具有方差 和 μ 的高斯曲线可以用下式表示：
如果把两个服从高斯分布的函数相乘会得到什么呢？
将式（9）代入到式（10）中（注意重新归一化，使总概率为1）可以得到：
将式（11）中的两个式子相同的部分用 k 表示：
下面进一步将式（12）和（13）写成矩阵的形式，如果 Σ 表示高斯分布的协方差， 表示每个维度的均值，则：
矩阵称为卡尔曼增益，下面将会用到。放松！我们快要完成了！
我们有两个高斯分布，预测部分，和测量部分，将它们放到式（15）中算出它们之间的重叠部分：
由式（14）可得卡尔曼增益为：
将式（16）和式（17）的两边同时左乘矩阵的逆（注意里面包含了 ）将其约掉，再将式（16）的第二个等式两边同时右乘矩阵 的逆得到以下等式：
上式给出了完整的更新步骤方程。就是新的最优估计，我们可以将它和放到下一个预测和更新方程中不断迭代。
以上所有公式中，你只需要用到式（7）、（18）、（19）。（如果忘了的话，你可以根据式（4）和（15）重新推导一下）
我们可以用这些公式对任何线性系统建立精确的模型，对于非线性系统来说，我们使用扩展卡尔曼滤波，区别在于EKF多了一个把预测和测量部分进行线性化的过程。
追踪静止和移动的目标是自动驾驶技术领域最为需要的核心技术之一。来源于多种传感器的信号，包括摄像头，雷达，以及激光雷达（基于脉冲激光的测距设备）等传感器组合的组合体来估计位置，速度，轨迹以及目标的种类，例如其他车辆和行人。
你可能会问——为什么我们需要这么多的传感器？
这是因为每种传感器提供了追踪物体所需要的不同精度和类型的信息，尤其是在不同天气条件下。比如，以激光雷达为基础的传感器能很好地解决位置的问题，但是在糟糕的天气条件下其精度和性能都会有很大程度的下降。另一方面，雷达的空间解决方案也相对便宜很多，与此同时，在恶劣的天气条件下也能提供更准确的数据。
同样的，不像激光雷达传感器，雷达可以提供目标的速度和方位。雷达数据也是计算密集型的，因为一束激光发射非常多包含每个独立的激光点的范围的数据，它使得你必须理解你的算法。
组合来自不同传感器信息的技术称之为传感器融合技术。之所以较早的讨论这个，是因为应用在传感器融合之上的算法必须处理短暂的，充满杂讯的输入，生成可靠的运动状态估计的概率。
下面我们将展示在位置的追踪和估计中最通用的算法，卡尔曼滤波器的变种——。
卡尔曼滤波器的历史已经超过半个世纪，但是对于输入数据的噪声信息和状态估计的平滑来说仍然是最有效的传感器融合算法之一。它假定位置参数是符合高斯分布的，即完全可以被均值和协方差参数化:X∼N(μ, σ²)
当传感器的信息流开始的时候,卡尔曼滤波器使用一系列的状态信息来预测和衡量更新步骤去更新被追踪目标的信心值(概率)。预测和更细心的步骤如下图所示：
我们会使用一个简化的线性状态空间模型(链接：https://uk.mathworks.com/help/ident/ug/what-are-state-space-models.html)去阐述滤波器的工作方式. 一个系统在t时刻的线性状态可以从t-1时刻根据以下等式被估计：
卡尔曼滤波器的下一部分则是去使用实测参数z去更新预测状态'x',通过缩放因子(通常称之为卡尔曼增益)成比例的计算估计值和测量值之间的误差。
你可以在以下链接中找到衡量更新等式的求导：http://web.mit.edu/kirtley/kirtley/binlustuff/literature/control/Kalman%20filter.pdf
理论部分结束！让我们尝试用一些代码去表示一些卡尔曼滤波器的基础过程。
对此，我们模拟一个目标，它的状态被四维向量x=[px py vx vy]所描述。
在这个例子中测量传感器是返回位置数据但是没有速度信息的激光传感器。为了观测到速度信息我们需要使用雷达传感器数据。在接下来的章节中，当我们讨论扩展卡尔曼滤波的时候我们将会涉及到这些。
让我们以一些假设开始：
伪代码：
基础版本的卡尔曼滤波器代码步骤列在了下面。你可以找到一个基础的例子：https://github.com/asterixds/ExtendedKalmanFilter/python
最后的迭代步骤通过测量和应用预测以及滤波器的更新步骤如下所示：
plot_position_variance(x,P,edgecolor='r') #plot initial position and covariance in red
for z in measurements:
x,P = predict(x, P)
x,P = update(x, P,z)
plot_position_variance(x,P,edgecolor='b') #plot updates in blue
print(x)
print(P)
卡尔曼滤波器迭代：滤波器在迭代之后向真实值收敛
上方的图阐述了滤波器在每次迭代中状态向量的px,py维度和位置的协方差发生了哪些变化。红圈表示初始过程不确定性。随着预测和测量更新，我们开始有了较小的误差（半径），状态估计开始越来越精确。
如同你看到的，最终估计的状态向量x[11.99,2.05]非常接近最终的观测值，误差最小值也缩小到了0.05。
雷达数据带来了一些更困难的挑战。雷达返回数据值的是基于极坐标系，其由三个部分构成：
- ρ /Range(从原点到此的距离)
- ϕ / bearing ( ρ 和 x的夹角),
- ρ˙：接近率/距离变化率
由于没有H矩阵将状态向量映射到雷达的测量空间，我们需要一个函数h（x）来将状态空间银蛇到测量空间以测量更新步骤。这个方法是映射极坐标到笛卡尔坐标的方法的衍生方法，定义如下：
这个映射阐述了一个非线性函数，它将使得卡尔曼滤波器的过程和测量符合高斯分布的假设无效。扩展卡尔曼滤波器使用局部线性模型来逼近非线性模型，然后使用卡尔曼滤波应用到逼近值上。局部线性逼近是通过计算当前状态估计的一阶泰勒展开得出的。一阶的逼近也叫雅克比矩阵。我们不会在这里过多介绍雅克比矩阵的推到过程。相关内容在网络中可以找到优秀的介绍，但是如果你想要直接使用这些东西，你可以在以下的github引用中找到代码实例：Github Link
你可以在github存储库中找到关于Kalman过滤器的c++编写代码:
代码示例：https://github.com/asterixds/ExtendedKalmanFilter
在「」公众号后台回复：即可下载全网第一份OpenCV扩展模块教程中文版，涵盖等二十多章内容。
在「」公众号后台回复：即可下载包括等31个视觉实战项目，助力快速学校计算机视觉。
在「」公众号后台回复：即可下载含有个基于实现20个，实现OpenCV学习进阶。
交流群
欢迎加入公众号读者群一起和同行交流，目前有SLAM、三维视觉、传感器、自动驾驶、计算摄影、检测、分割、识别、医学影像、GAN、算法竞赛等微信群（以后会逐渐细分），请扫描下面微信号加群，备注：”昵称+学校/公司+研究方向“，例如：”张三 + 上海交大 + 视觉SLAM“。请按照格式备注，否则不予通过。添加成功后会根据研究方向邀请进入相关微信群。在群内发送广告，否则会请出群，谢谢理解~